Кореляція

Всім відомо, що економічні процеси та явища різних країн, впливають один на одного і є в тій чи іншій мірі взаємопов'язаними. Не виняток і коливання курсів різних світових валют. Вплив зміни котирувань одних валют (або валютних пар) на інші валюти (валютні пари) називають кореляцією.

Кореляція поділяється на два типи:
• позитивна або пряма (коли котирування корелюючих валют або валютних пар змінюються в однаковому напрямку);

 РИС.1
• негативна або зворотня (коли напрямки змін котирувань корелюючих валют або валютних пар протилежні).

 
РИС.2

Ступінь кореляції різних валютних пар може істотно відрізнятися. Для вимірювання цього ступеня використовується так званий коефіцієнт кореляції, який являє собою число в діапазоні від -1 до 1. Так, пари з коефіцієнтом 1 мають 100% -ю позитивну кореляцію і графіки їх котирувань повністю співпадуть при накладенні. У свою чергу, пари з коефіцієнтом кореляції -1 корелюють абсолютно негативно, а їхні графіки являють собою дзеркальні відображення один одного. Коефіцієнт 0, відповідно, присвоюється повністю незалежним між собою валютних парах.

Пари, що мають нульовий коефіцієнт кореляції зустрічаються дуже рідко, але цілий коефіцієнт (тобто, 1 або -1) зустрічається ще рідше на невеликих таймфреймах. У переважній же більшості випадків пари мають дробовий коефіцієнт кореляції. При цьому пари, що корелюють з коефіцієнтом, абсолютне значення якого менше 0.4, можна вважати умовно незалежними і не приділяти достатньої уваги їх кореляції при побудові торгових стратегій.

Коефіцієнт кореляції валютних пар - динамічна величина, яка вираховується індивідуально для кожного таймфрейма і перебуває в постійній зміні. Таким чином, говорити про значення коефіцієнта можливо лише стосовно до конкретного таймфрейма і в певний момент часу.
Шляхи застосування кореляції в торгівлі.

1. Аналіз графіків корелюючихпар для підтвердження торгових сигналів для тієї пари, по якій трейдер має намір укласти угоду. Якщо на графіках пар, що мають високий коефіцієнт кореляції з торгуємоюпарою, видно схожі фігури і поведінку індикаторів - це буде вагомим додатковим підтвердженням при ухваленні рішення про відкриття угоди.

2. Відкриття ордера по корелюємійпарі. Це дозволить скоротити ризик у разі, якщо вартість пункту або ступінь волатильності обраної корелюючої пари нижче, ніж у пари, що вже має відкриту позицію. Відкривати ордер потрібно в тому ж напрямку, якщо кореляція позитивна, і в протилежному, якщо пари корелюють негативно.

3. Хеджування відкритих позицій. У разі, коли збільшується ризик несприятливої зміни котирування торгованої пари, замість зменшення обсягу або закриття відкритої позиції можна відкрити ордер,що корелює парі. Для позитивної кореляції валют ордер в цьому випадку потрібно відкривати в протилежному напрямку, а якщо кореляція негативна - то в тому ж.

Отже, кореляція валютних пар може використовуватися для більш якісного аналізу при прийнятті ринкових рішень, для нарощування прибутку за успішним позиціях і зниження збитків по позиціях невдалим.Однак, не варто забувати, що пари навіть з високими коефіцієнтами кореляції складаються, все ж, з різних валют зі своєю власною специфікою. І на кожну з цих валют в будь-який момент часу можуть надати потужний вплив власні локальні економічні або політичні фактори, що, в свою чергу, призведе до істотних коливань курсів і, як наслідок - до змін ступеня кореляції.