Как построить свою торговую систему

Многие начинающие трейдеры часто слышат, что нужно создать свою торговую систему, но как это сделать, почему-то никто практически не объясняет. Вот и бегают новички по интернету, в поисках готовых систем. В этой теме попробуем найти ответы на вопросы новичков и не только, что же нужно, чтобы создать свою систему. На самом деле это несложно, если поставить четкие вопросы и найти на них ответы. Сформулируем главные вопросы, на которые должен ответить трейдер и поверьте, создание торговых систем не такая сложная задача, как может показаться, главное усердие. Нужно время, чтобы ее оттестировать, возможно, добавить какие-то фильтры. В этой статье создадим готовую торговую систему, чтобы был понятен сам принцип.

 Существует множество торговых систем, стоит выделить три, скальперские системы, трендовые и флетовые, для торговли во флете. Рассмотрим самые простые, трендовые системы. Итак, что должна показать система? Задаем вопросы и попробуем ответить на них.

1. Направление тренда, в какую сторону нужно открывать сделки?
2. В каком месте нужно открывать сделку, очевидно, что покупать лучше дешево, а продавать дорого, поэтому система должна показать оптимальную точку на вход в рынок.
3. Где нужно ограничить убытки, поставить стоп, если цена пойдет по другому сценарию.
4. Где стоит взять прибыль, поставить тейкпрофит, если сделано все верно и цена идет в нужную сторону.

 Вот основные четыре вопроса, на которые необходимо ответить при создании торговой системы. Попробуем отвечать на них и попутно создавать торговую систему.

Итак, первый вопрос, как определить направление тренда. Существует множество способов для этого, но самый простой, на нем и остановимся, это скользящая средняя, стандартный индикатор метатрейдера. Возьмем предложил период 60, хотя все это подбирается экспериментально, на истории. Очевидно, что если цена выше нашей средней, то тренд восходящий, ниже, нисходящий. Это и будет наш фильтр, куда мы должны открывать сделки, это ответ на первый вопрос, есть много индикаторов, определяющий тренд, которые можно использовать для создания торговых систем. Тренд определять будем на дневном графике.

Следующий вопрос, где войти в рынок, очевидно, что если войти наугад, то можно попасть на коррекцию или на разворот рынка. Следовательно, нужна оптимальная точка на вход, где можно ограничить убытки и получить максимальную, потенциальную прибыль. Лучше всего войти в сделку от коррекции. Если тренд направлен вниз, то нужно ждать пока цена будет расти и продать после завершения этого роста в сторону тренда, вверх, наоборот. На скрине видно места коррекций, отмечены синими прямоугольниками. Переходим на четырехчасовой график и к скользящей средней с периодом 60 добавляем стохастик, как сигнальный индикатор, намеренно берутся стандартные индикаторы метатрейдера, хотя можно использовать любые. Стохастик это осциллятор, интересуют его сигналы на продажу, так как тренд на этом участке графика нисходящий, на дневном графике, о коррекции говорит цена, поднявшаяся выше скользящей средней. Как только это случилось на графике н4 мы смотрим на сигналы стохастика, мы видим у него зону перекупленности, выше 80, при выходе цены из этой зоны вниз мы продаем, это сигнал этого осциллятора, место отмечено вертикальной линией и прямоугольником на индикаторе. Используем стандартные настройки, но все это можно подбирать, тестируя систему. Как и заменить стохастик на любой другой индикатор.

Ну и два последних вопроса, где нужно ограничить убытки и поставить тейк профит. Для этого используются существующие уровни цены. Стоп лосс ставиться за тем максимумом, который образовался в момент получения сигнала, отмечен красной, горизонтальной линией. Тейк профит на том уровне, от которого началась коррекция, зеленая горизонтальная линия.

Важно, при открытии сделки нужно учитывать соотношение тейк профита к стоп лоссу, очевидно, что потенциальная прибыль должна быть больше возможных убытков, если это условие выполняется, открывается сделка.  Дальше лучше просто закрыть терминал, чтобы не совершать психологических ошибок, цена сама скажет, что получится, прибыль или убыток.

Торговая система готова, теперь необходимо ее протестировать на истории. Для этого нужно проверить как минимум сто сигналов системы и записать общий результат, если он положительный, она берется в работу, нет, дорабатывается. Возможно, понадобятся дополнительные фильтры, можно добавить еще какие-либо индикаторы либо менять их настройки, оптимизируя систему.

Выводы, чтобы создать торговую систему, трейдеру нужно четко задать вопросы, также ответить на них, при помощи индикаторов, уровней, графических построений. А после этого провести ее тестирование и оптимизацию, ничего сложного, если четко сформулировать, что нужно создать и есть желание работать.