Скорость изменения цены (ROC)

Скорость изменения цены  (The Rate of Change, ROC) – простой технический индикатор, который измеряет процентное изменение цены текущего периода в сравнении с ценой n периодов назад. В отличие от индикатора измерения темпа Momentum, где значение определяется разницей цен за определенный интервал времени, значение индикатора ROC вычисляется как частное от деления цены закрытия текущего дня (Close(i)) на цену закрытия предыдущего периода (Close(i-n)). На графике линия значений индикаторов ROC и Momentum будет изменяться один в один, за исключением того, что для ROC опорной линий будет выступать 0, а для Momentum – 100 (рис.1).

 

Рис.1 – Индикаторы ROC и Momentum

Формула расчета индикатора:

где:

Close(i) — цена закрытия текущего бара;

Close(i-N) — цена закрытия n баров назад;

N-период индикатора;

i-номер текущего бара.

Индикатор ROC относится к опережающим индикаторам, хотя с точки зрения логики, если убрать из расчета такой фактор как цена, индикатор перестанет работать, и ни о каком опережении речи идти не может. Но все же суть опережения заключается в следующем: когда тренд начинает терять свою силу и замедляться, значения индикатора начнут разворачиваться, тогда как цена еще может продолжать свое движение по тренду. Другими словами, ROC, как и многие другие осцилляторы, показывает расхождение/схождение (дивергенцию/конвергенцию). Конечно, очень многое зависит от параметров самого индикатора, которые трейдер выбирает на свое усмотрение.

Сигналы индикатора Rate of Change (ROC)

• Сигналы по тренду. Пересечение линии нуля снизу вверх является сигналом на покупку, сверху вниз – сигналом на продажу. Важно помнить, что чем меньше выбранный период, тем больше ложных сигналов.
  
  
• Перекупленность/перепроданность. Если индикатор образует крайне высокие значения (пик), а затем разворачивается вниз, это говорит том, что тенденция продолжается, но скорость начинает замедляться, тренд начинает «затухать». И наоборот, если значения ROC образуют крайне низкие значения (впадины) и начинают расти, это фактор того, что медведи выдыхаются, но тренд еще в силе. Открывать позиции против основной тенденции не рекомендуется, так как рынок может и скорректироваться. Но в случае боковой консолидации такой подход даст хорошие сигналы на продажу и покупку.
  
  
• Дивергенция/конвергенция. Бычье расхождение (bullish divergence) возникает, когда более высокий максимум цены не подтверждается более высоким значением ROC. Медвежье схождение (bearish convergence) возникает, когда более низкий минимум цены не подтверждается более низким значением ROC.

Заключение

ROC – простой и универсальный индикатор измерения темпа, который может работать как индикатор направления тренда, так и осциллятор с зонами перекупленности/перепроданности. Из недостатков стоит отметить, что на цену он реагирует дважды (в вычислителе и знаменателе), что усиливает чувствительность индикатора к изменениям цены. Но этот недостаток устраняется использованием сглаженного индикатора ROC, где сопоставляются не значения цены, а значения экспоненциальной скользящей средней. 

Смотрите также:

• Самоучитель по техническому анализу
• Наш ежедневный прогноз по уровням Мюррея
• Обсудить прогноз по уровням Мюррея на форуме
• Как торговать используя скользящее среднее?
• Что нужно знать о индикаторе Ишимоку?
• Каковы плюсы и минусы использования трендовых индикаторов?
• Как торговать, используя осциллятор стохастик?
• Как применять технический анализ рынка форекс? 
• Что нужно знать о форекс фракталах?
• Что такое волатильность?