Правило Парето в трейдинге

В современном мире средства массовой информации постоянно указывают на тот факт, что большинство денег принадлежит относительно небольшому количеству людей. Тоже самое говорят и о биржевой торговле – большинство трейдеров теряют свои деньги и лишь только 10-20% из общей массы имеют стабильный доход. Почему так происходит? Единственно верного ответа на этот вопрос не существует. Тем не менее, некоторые экономисты и “гуру” трейдинга указывают на так называемое правило Парето. На каких “китах” базируется это правило и какое отношение оно имеет к торговле на валютном рынке Forex рассмотрим более подробно в этой статье.

Из официальных источников известно, что “Правило Парето” был названо в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето, который родился в Париже в 1848 году, но по национальности был итальянцем. Начиная с 1906 года он стал замечать определенные закономерности. К примеру, он заметил, что 80% земель в Италии принадлежали 20% населения. Потом, он сформулировал принцип, заметив, что 20% стручков в его саду содержали 80% гороха. Эти и другие закономерности привели к тому, что позже Вильфред Парето разработал “Правило 80-20”., которое в общем виде выглядело следующим образом:  80% результата достигается лишь за 20% усилий.

Многие биржевые трейдеры признаются, что это классическое правило хорошо работает и в трейдинге.  Можно привести следующие примеры, как можно использовать “Правило  80-20” в биржевой торговле:

- 80% сделок должны быть достаточно простыми и лишь 20%  сделок должны быть трудными;

- 80% всей прибыли достигаются только за счет 20% сделок;

- 80% времени нужно находится вне рынка, не стоит торговать каждый час и каждый день – торговать нужно лишь в течение 20% времени;

- 80% сигналов на открытие позиции должны поступать на недельных и дневных графиках, поскольку они имеют более сильную тенденцию и только 20% сигналов на открытие позиции должны поступать на более меньших таймфреймах.

- 80% успеха в биржевой торговле является результатом строгой дисциплины и жесткого риск-менеджмента и только лишь, а 20% успеха проходится на торговую систему.

Как Вы видите правила достаточно простые и эффективные. Самое сложное это следовать этим правилам. Если бы большинство биржевых игроков применяли в своём трейдинге Правило Парето – результаты могли быть более лучшими, чем 20% успешных трейдеров и 80% трейдеров-неудачников.