Использование ATR для определения возможных линий поддержки и сопротивления

Average True range – это один способов измерения волатильности рынка.  Этот индикатор был придуман J. Welles Wilder и впервые опубликован в 1979 году в его книге «New Concepts in Technical Trading Systems».

Average True Range - это среднее значение индикатора True Range за определенное количество временных периодов. True Range, в свою очередь, определяется как наибольшее значение одной из трех величин:

• Разница между макс. ценой и мин. ценой за определенный период(например, дневной хай – дневной лоу).
• Абсолютное значение разницы между ценой закрытие предыдущего периода и макс. ценой текущего периода (например, цена закрытия вчерашнего дня – дневной хай)
• Абсолютное значение между ценой закрытия предыдущего периода и мин. ценой  текущего периода (например, цена закрытия вчерашнего дня -дневной лоу).

Этот способ измерения волатильности полезен из-за его чувствительности  к значительным колебаниям в стоимости валют по нескольким периодам измерения, даже когда разница значений для одного периода крайне мала (что будет указывать на ложную низкую волатильность рынка).

Определения линий поддержек и сопротивления с помощью ATR.

Как известно, трендовые дни с высокой волатильностью на рынке Форекс встречаются гораздо реже, нежели дни когда цена движется в боковом диапазоне. Этот диапазон необходимо определить с помощью индикатора ATR.

Для этого рассчитывается ATR на дневном таймфрейме за 20 последних периодов. Период 20 взят исходя из того факта, что в месяце примерно 20 торговых дней, то есть в итоге получится  дневной ATR (DATR) за последний месяц. Индикатор ATR встроен в практически любую торговую платформу (в тот же Metatrader) и сложности в расчетах не возникают.

Зная значения DATR, определяется значения цен, на которых будут располагаться линии поддержки и сопротивления, исходя из следующих формул:

• Цена линии сопротивления = Цена открытия текущего дня + DATR/2
• Цена линии поддержки = Цена открытия текущего дня – DATR/2

Например, цена открытия EURUSD равна 1,2400, DATR за последние 20 дней равен 0,0086, соответственно:

• Цена линии сопротивления = 1,2400 +0,0086/2=1,2443
• Цена линии поддержки = 1,2400 - 0,0086/2=1,2357

В большинстве торговых дней цена будет торговаться внутри данного диапазона.  Это позволяет эффективно торговать внутри дня от границ диапазона. Пробитие же диапазона будет являться сигналом о высоковолатильном трендовом дне. Наряду с другими уровнями (цена закрытия,  хай, лоу предыдущего дня; мин. макс. цены недели и месяца и т.д.) является мощными ориентирами для управления позициями трейдерами, такими как вход –выход, доливка и т. д.

Смотрите также:

• Самоучитель по техническому анализу
• Наш ежедневный прогноз по уровням Мюррея
• Обсудить прогноз по уровням Мюррея на форуме
• Как торговать используя скользящее среднее?
• Что нужно знать о индикаторе Ишимоку?
• Каковы плюсы и минусы использования трендовых индикаторов?
• Как торговать, используя осциллятор стохастик?
• Как применять технический анализ рынка форекс? 
• Что нужно знать о форекс фракталах?
• Что такое волатильность?